Nếu là một nhà đầu tư lâu năm, chắc chắn bạn đã hiểu rõ chỉ báo Stochastic là gì, tuy nhiên với những người mới tham gia thị trường tài chính thì khái niệm này vẫn còn khá xa lạ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic, ý nghĩa và sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất.
Chỉ báo Stochastic là gì?
Stochastic Oscillator (hay còn gọi đơn giản là Stochastic) là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định, được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950 và đang được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.
Chỉ báo Stochastic Oscillator tiết lộ thông tin về động lượng và cường độ xu hướng.
Theo Lane, Stochastic Oscillator “không theo giá cả, không theo khối lượng hay bất cứ thứ gì như thế. Nó phụ thuộc vào tốc độ hoặc động lượng của giá cả. Như một quy luật, động lượng thay đổi hướng trước giá cả.”
Công thức chỉ báo Stochastic
Công thức để tính Stochastic Oscillator như sau:
- % K = (Đóng hiện tại – Đáy thấp nhất) / (Đỉnh cao nhất – Đáy thấp nhất) * 100
- % D = SMA trong 3 ngày của % K
- Đáy thấp nhất: Mức giá thấp nhất trong chu kỳ chỉ báo
- Đỉnh cao nhất: Mức giá cao nhất trong chu kỳ chỉ báo
Chỉ báo Stochastic Oscillator nói lên điều gì?
Chỉ báo này luôn giao động trong khoảng từ 0 đến 100. Khi chỉ báo trên 80 nghĩa là trong phạm vi mua quá mức và dưới 20 được coi là quá bán. Tuy nhiên, đây không phải luôn luôn là dấu hiệu của sự đảo ngược sắp xảy ra; xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên tìm đến những thay đổi trong bộ dao động ngẫu nhiên để tìm manh mối về sự thay đổi xu hướng trong tương lai.
Do Stochastic là một chỉ báo thể hiện động lượng của giá, và như đã nói, động lượng luôn đi trước giá, đó chính là cơ sở giúp chúng ta có thể sử dụng Stochastic để tìm ra các điểm đảo chiều xu hướng. Chính vì lý do động lượng luôn di chuyển trước giá, cho nên giao điểm của 2 đường %K và %D được xem là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra, vì nó cho thấy sự thay đổi lớn của động lượng.
Cách sử dụng Stochastic Oscillator trong giao dịch
Stochastic Oscillator kết hợp với RSI
Do Stochastic Oscillator và RSI đều là chỉ báo động lượng, do đó, việc kết hợp cả 2 sẽ cho tín hiệu quá bán hoặc quá mua rõ ràng hơn. Tuy nhiên, lý thuyết và phương pháp cơ bản đằng sau 2 chỉ báo này khác nhau. Chỉ số RSI được thiết kế để đo tốc độ biến động giá, trong khi công thức Stochastic hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch nhất quán.
Nhìn chung, chỉ báo RSI hữu dụng hơn trong các thị trường có xu hướng và Stochastic hiệu quả hơn trong các thị trường đi ngang.
Theo như ví dụ trên RSI và Stochastic cùng cho ra tín hiệu quá bán => nên vào lệnh buy.
Stochastic Oscillator và đường trung bình động Moving Average
Đường trung bình động MA giúp xác định xu hướng kết thúc hoặc đảo chiều. Khi kết hợp cùng chỉ báo Stochastic sẽ cho ra kết quả chính xác.
- Nếu xu hướng tăng được duy trì tích cực trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động trên đường MA200 và coi MA200 như một mức HỖ TRỢ động.
- Tương tự với xu hướng giảm trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động dưới đường MA200.
Tóm lại, đường MA200 phản ánh quan điểm dài hạn của thị trường đối với một loại tài sản, do đó nó có độ tin cậy rất lớn. Trong thị trường tăng mạnh, MA200 sẽ đóng vai trò hỗ trợ rất mạnh và không để đường giá xuyên qua.
– Khi thấy giá nằm trên đường EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá bán = > vào lệnh Buy
– Khi thấy giá nằm trên dưới EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá mua = > vào lệnh SELL
Stochastic Oscillator và MACD
Trong sự kết hợp này, chỉ báo MACD trong chiến lược này được sử dụng để làm bộ lọc để hạn chế các tín hiệu nhiễu và chỉ báo Stochastic được dùng để xác định các tín hiệu giao dịch.
Thực hiện lệnh mua:
- Chỉ báo MACD phải ở phía trên mức 0. Điều này thể hiện rằng thị trường đang nằm trong xu hướng tăng.
- Chỉ báo Stochastic phải có sự giao cắt tại vùng quá bán, đó là ở quanh mức 20 như ở biểu đồ trên.
Thực hiện lệnh bán:
- Chỉ báo MACD phải ở phía dưới mức 0. Điều này thể hiện rằng thị trường đang nằm trong xu hướng giảm.
- Chỉ báo Stochastic phải có sự giao cắt tại vùng quá mua, đó là ở quanh mức 80 như ở biểu đồ trên.
Stochastic Oscillator là một chỉ báo xung lượng phổ biến, được sử dụng rộng rãi. Các nhà giao dịch thường sử dụng các tín hiệu phân kỳ từ Stochastic để xác định các điểm có thể đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic dễ tạo ra tín hiệu sai. Do đó, nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, thay vì sử dụng nó như một nguồn tín hiệu giao dịch độc lập.